المتوسط المتحرك

ما المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك مؤشر للتحليل الفني يخفف تقلبات بيانات الأسعار عبر حساب متوسط سعر عملة مشفرة خلال عدد محدد من الفترات.

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتقليل الضوضاء قصيرة الأجل وتسهيل تحديد اتجاه الترند.

يمكن تطبيق المتوسط المتحرك على أطر زمنية مختلفة، مثل شموع الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

على سبيل المثال، يعرض المتوسط المتحرك لـ20 يومًا متوسط السعر خلال أحدث 20 شمعة يومية.

مع ظهور كل شمعة جديدة، تُستبعد أقدم شمعة من الحساب وتُضاف أحدث شمعة.

ولهذا يُسمى المتوسط «متحركًا».

في تداول العملات المشفرة، تُستخدم المتوسطات المتحركة غالبًا لتحديد الاتجاهات ومناطق الدعم أو المقاومة المحتملة وتغيرات الزخم وإشارات التداول المحتملة.

لا يتنبأ المتوسط المتحرك بالمستقبل على نحو مؤكد.

بل يلخص بيانات الأسعار السابقة بطريقة قد تساعد المتداولين على فهم بنية السوق الحالية.

يوضح دليل CME Group التعليمي حول المتوسطات المتحركة أنها تُستخدم لتخفيف بيانات الأسعار ومساعدة المتداولين على ملاحظة اتجاه السوق.

أهمية المتوسطات المتحركة في الكريبتو

تكتسب المتوسطات المتحركة أهمية في الكريبتو لأن أسعار الأصول الرقمية قد تتحرك بسرعة وتتأثر بالعواطف.

غالبًا ما تشهد أسواق الكريبتو موجات صعود حادة، وانهيارات مفاجئة، وتقلبات خلال عطلات نهاية الأسبوع، وسلاسل من التصفية، وتحركات مدفوعة بالأخبار، وتغيرات سريعة في المعنويات.

يساعد المتوسط المتحرك المتداولين على الابتعاد عن حركة الشموع الفردية ودراسة اتجاه السعر الأوسع.

عندما يبقى السعر فوق متوسط متحرك صاعد، قد يفسر المتداولون ذلك بأن السوق في اتجاه صاعد.

وعندما يبقى السعر دون متوسط متحرك هابط، قد يرون أن السوق في اتجاه هابط.

أما تحرك السعر عرضيًا حول متوسط متحرك مستوٍ، فقد يشير إلى سوق يتحرك ضمن نطاق أو يفتقر إلى اتجاه واضح.

لذلك تفيد المتوسطات المتحركة في استراتيجيات تتبع الاتجاه وإدارة المخاطر وفهم سياق السوق.

لكن تقلبات الكريبتو قد تنتج أيضًا إشارات خاطئة كثيرة.

ينبغي التعامل مع المتوسط المتحرك كأداة ضمن عملية تحليل أشمل، لا كنظام تداول متكامل بمفرده.

آلية عمل المتوسط المتحرك

يعمل المتوسط المتحرك بجمع مجموعة من الأسعار الحديثة وحساب متوسطها.

يُمثَّل المتوسط بخط على مخطط الأسعار.

يتغير السعر، فيتحدث خط المتوسط مع كل شمعة جديدة.

يستجيب المتوسط المتحرك الأقصر لتغيرات الأسعار بسرعة أكبر.

أما المتوسط الأطول فيستجيب ببطء أكبر، لكنه قد يوضح الاتجاه الأوسع بدرجة أكبر.

فعلى سبيل المثال، يكون المتوسط المتحرك لـ9 فترات أكثر حساسية من المتوسط المتحرك لـ200 فترة.

قد يستخدم المتداول على المخططات قصيرة الأجل متوسطات متحركة سريعة لمتابعة الزخم.

وقد يستخدم المستثمر طويل الأجل متوسطات أبطأ لدراسة الاتجاه الرئيسي.

ينبغي أن تتوافق الفترة المختارة مع الإطار الزمني للتداول ومستوى تحمل المخاطر لدى المستخدم.

المتوسط المتحرك البسيط

يمنح المتوسط المتحرك البسيط (SMA) كل سعر في الفترة المحددة الوزن نفسه.

الصيغة هي

.

على سبيل المثال، يجمع SMA لمدة 5 أيام أسعار الإغلاق للأيام الخمسة الماضية ثم يقسم المجموع على خمسة.

إذا كانت أسعار الإغلاق الخمسة الأخيرة هي 100 و110 و120 و130 و140، فإن SMA لمدة 5 أيام يساوي 120.

يسهل فهم SMA لأن تأثير كل شمعة في النتيجة متساوٍ.

وهذا يجعله مفيدًا لتحديد الاتجاه العام.

لكن من عيوبه أنه قد يستجيب ببطء عندما يتغير السعر بسرعة.

وهذا التأخر مهم في الكريبتو، حيث قد يتحرك السعر بقوة خلال ساعات.

يوضح شرح CFI للمتوسط المتحرك أن المتوسط المتحرك البسيط يمنح الأسعار في الفترة المحددة أوزانًا متساوية.

المتوسط المتحرك الأسي

يمنح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بيانات الأسعار الحديثة وزنًا أكبر.

لذلك يستجيب EMA أسرع من SMA عند تغير ظروف السوق.

مضاعف EMA الأساسي هو

.

على سبيل المثال، يمنح EMA لمدة 20 فترة الشموع الحديثة أهمية أكبر من SMA لمدة 20 فترة.

يفضل متداولو الكريبتو قصيرو الأجل غالبًا EMA لأنه يستجيب بسرعة أكبر للاختراقات والتراجعات وتغيرات الزخم المفاجئة.

لكن سرعة الاستجابة قد تعني أيضًا ظهور إشارات خاطئة أكثر.

قد ينعكس اتجاه EMA سريع بسبب ضوضاء السوق المعتادة.

يوضح دليل CFI للمتوسط المتحرك الأسي أن EMA يمنح نقاط الأسعار الحديثة وزنًا أكبر، ما يجعله أكثر استجابة للبيانات الحالية.

المتوسط المتحرك المرجح

يمنح المتوسط المتحرك المرجح (WMA) الأسعار داخل الفترة المحددة أوزانًا مختلفة.

ومثل EMA، صُمم ليستجيب لحركة الأسعار الحديثة بدرجة أكبر من المتوسط المتحرك البسيط.

تعتمد طريقة الترجيح الدقيقة على أداة المخططات أو نموذج الحساب المستخدم.

قد يفيد WMA المتداولين الذين يريدون خطًا أكثر سلاسة من EMA سريع جدًا، مع حساسية أعلى من SMA التقليدي.

لا يُناقش WMA في تداول الكريبتو بقدر SMA وEMA، لكنه يتبع الهدف الأساسي نفسه المتمثل في تخفيف حركة الأسعار.

ينبغي للمستخدمين فهم طريقة احتساب منصة المخططات لـWMA قبل إدخاله في استراتيجية.

قد يؤدي اختلاف بسيط في الصيغة إلى تغيير توقيت الإشارة.

لا يوجد نوع من المتوسطات المتحركة هو الأفضل دائمًا في جميع الأسواق.

مقارنة SMA وEMA

يكمن الفرق الرئيسي بين SMA وEMA في سرعة الاستجابة.

يستجيب SMA ببطء أكبر لأن أسعار الفترة كلها تتمتع بالوزن نفسه.

أما EMA فيستجيب بسرعة أكبر لأن الأسعار الحديثة تؤثر فيه بدرجة أكبر.

قد يساعد SMA الأبطأ على تصفية ضوضاء السوق وإظهار الاتجاه الرئيسي.

وقد يساعد EMA الأسرع المتداولين على الاستجابة مبكرًا للاختراقات أو الانعكاسات.

في اتجاه قوي بسوق الكريبتو، قد يساعد EMA المتداولين على مواكبة الزخم الحالي.

وفي السوق المتذبذب، قد ينتج EMA إشارات دخول وخروج خاطئة أكثر.

قد يستخدم المتداول SMA وEMA معًا لمقارنة الزخم قصير الأجل ببنية الاتجاه طويل الأجل.

يوضح شرح Investopedia للمقارنة بين SMA وEMA أن EMA يستجيب أسرع لأنه يمنح الأسعار الحديثة وزنًا أكبر.

الفترات الشائعة للمتوسطات المتحركة

تشمل المتوسطات المتحركة الشائعة قصيرة الأجل متوسطات 5 و9 و10 و20 فترة.

وتشمل المتوسطات متوسطة الأجل الشائعة متوسطَي 50 و100 فترة.

ومن المتوسطات طويلة الأجل الشائعة المتوسط المتحرك لـ200 فترة.

تحظى المتوسطات المتحركة لـ50 و200 يوم باهتمام واسع من المشاركين في السوق على المخططات اليومية.

أما على مخططات التداول خلال اليوم، فقد يستخدم المتداولون إعدادات أسرع مثل 9 EMA أو 20 EMA أو 21 EMA.

لا يوجد إعداد موحد يناسب جميع العملات والأطر الزمنية ودورات السوق.

قد ينجح إعداد في سوق ذي اتجاه قوي، لكنه يفشل في سوق عرضي.

ينبغي اختبار فترات المتوسطات المتحركة قبل استخدامها في قرارات التداول الفعلية.

إشارات الاتجاه من المتوسط المتحرك

غالبًا ما يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى إيجابية زخم السعر خلال الفترة المحددة.

وغالبًا ما يشير المتوسط الهابط إلى سلبية زخم السعر خلال الفترة المحددة.

أما المتوسط المستوي، فيشير غالبًا إلى افتقار السوق إلى اتجاه واضح.

عندما يكون السعر فوق متوسط متحرك صاعد، قد يرى المتداولون أن المشترين يملكون سيطرة أكبر.

وعندما يكون السعر دون متوسط متحرك هابط، قد يرون أن البائعين يملكون سيطرة أكبر.

إذا تجاوز السعر المتوسط المتحرك مرارًا من دون اتجاه واضح، فقد يكون السوق متقلبًا.

تكون إشارات الاتجاه أكثر فائدة عندما تتوافق مع حجم التداول وبنية السوق واتجاه الأطر الزمنية الأعلى.

وتكون أقل موثوقية عند استخدامها منفردة في الأسواق منخفضة السيولة أو المدفوعة بالأخبار.

تقاطع المتوسطات المتحركة

يحدث تقاطع المتوسطات المتحركة عندما يتقاطع متوسط متحرك مع آخر.

يحدث التقاطع الصعودي عندما يتجاوز متوسط أقصر متوسطًا أطول إلى الأعلى.

ويحدث التقاطع الهبوطي عندما يهبط متوسط أقصر دون متوسط أطول.

على سبيل المثال، قد يتابع المتداولون تقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ200 يوم.

غالبًا ما يُسمى تجاوز متوسط 50 يومًا متوسط 200 يوم صعودًا «التقاطع الذهبي».

وغالبًا ما يسمى هبوط متوسط 50 يومًا دون متوسط 200 يوم «تقاطع الموت».

قد تجذب هذه التقاطعات الانتباه لأن عددًا كبيرًا من المتداولين يراقب المستويات نفسها.

لكنها إشارات متأخرة، إذ تحدث بعد تحرك السعر بالفعل.

في الكريبتو، قد يظهر التقاطع بعد أن يكون جزء كبير من الحركة قد حدث بالفعل.

المتوسط المتحرك كمستوى دعم ومقاومة

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة كثيرًا كمناطق دعم ومقاومة ديناميكية.

يعني الدعم الديناميكي أن السعر قد يرتد قرب متوسط متحرك صاعد خلال اتجاه صاعد.

وتعني المقاومة الديناميكية أن السعر قد يواجه رفضًا قرب متوسط متحرك هابط خلال اتجاه هابط.

فعلى سبيل المثال، قد يتراجع السعر في اتجاه صاعد قوي للعملات المشفرة مرارًا إلى متوسط 20 أو 50 يومًا قبل مواصلة الصعود.

وقد يعجز السعر في اتجاه هابط قوي مرارًا عن تجاوز متوسط متحرك متراجع قبل أن يواصل الهبوط.

هذه المستويات ليست حواجز مضمونة.

إنها مناطق قد يراقب المتداولون رد فعل السعر عندها.

قد يشير الاختراق الواضح للمتوسط المتحرك إلى تغير سلوك الاتجاه.

ينبغي تأكيد الدعم أو المقاومة بحركة السعر وحجم التداول وسياق السوق.

المتوسط المتحرك وبنية السوق

تصف بنية السوق طريقة تكوين السعر للقمم والقيعان والنطاقات والاختراقات والكسور الهبوطية.

قد يساعد المتوسط المتحرك المتداولين على فهم بنية السوق بوضوح أكبر.

في الاتجاه الصاعد، غالبًا ما يسجل السعر قممًا وقيعانًا أعلى، ويبقى فوق المتوسطات المتحركة المهمة.

وفي الاتجاه الهابط، غالبًا ما يسجل قممًا وقيعانًا أدنى، ويبقى دون المتوسطات المهمة.

أما في السوق العرضي، فقد يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك نفسه وتحته مرات عديدة.

لذلك تعمل المتوسطات المتحركة بكفاءة أكبر في الأسواق ذات الاتجاه مقارنة بالأسواق العرضية.

ينبغي للمتداول أولًا تحديد ما إذا كان السوق يتجه أم يتحرك ضمن نطاق.

قد يؤدي استخدام استراتيجية متوسط متحرك لتتبع الاتجاه في سوق عرضي إلى خسائر متكررة.

المتوسط المتحرك وحجم التداول

قد يساعد حجم التداول على تأكيد إشارة المتوسط المتحرك أو إضعافها.

قد يكون الاختراق فوق متوسط متحرك بحجم تداول قوي أكثر دلالة من اختراق يصاحبه حجم ضعيف.

وقد يعكس الكسر دون المتوسط بحجم تداول قوي ضغط بيع أكبر.

قد تنعكس التحركات منخفضة الحجم بسرعة لأنها لا تعكس بالضرورة مشاركة واسعة في السوق.

ينبغي تقييم حجم تداول الكريبتو بحذر، إذ تختلف جودة السيولة بين الأصول والمنصات وأزواج التداول.

قد تؤدي التداولات الوهمية ودفاتر الطلبات الضحلة والتغيرات المفاجئة في السيولة إلى تشويه الإشارات.

تكون إشارة المتوسط المتحرك أقوى عادةً عندما يدعمها حجم التداول وبنية السعر.

حجم التداول ليس أداة تأكيد مثالية، لكنه قد يقلل الاعتماد الأعمى على مؤشر واحد.

المتوسط المتحرك وتقلبات الكريبتو

قد تجعل تقلبات الكريبتو المتوسطات المتحركة مفيدة وخطرة في آنٍ واحد.

فهي مفيدة لأنها تخفف حركة الأسعار المشوشة.

لكنها قد تكون خطرة لأن السعر قد يبتعد كثيرًا عن المتوسط ثم ينعكس بعنف.

قد تجعل موجة صعود سريعة السعر يبدو قويًا رغم وصوله بالفعل إلى مستوى مفرط في الامتداد.

وقد يجعل انهيار سريع السعر يبدو ضعيفًا رغم اقترابه من قاع قصير الأجل.

لا يعرف المتوسط المتحرك ما إذا كانت حركة السوق ناجمة عن أخبار أو تصفية أو أحداث اقتصادية كلية أو مشكلات في البروتوكول أو مضاربة.

يحذر تحذير CFTC بشأن مخاطر العملات الافتراضية المستخدمين من الاستثمار في منتجات أو استراتيجيات للعملات الافتراضية لا يفهمونها.

ينبغي لمستخدمي الكريبتو التعامل مع المتوسطات المتحركة كأدوات لدعم القرار، لا كتعليمات تلقائية للشراء أو البيع.

تأخر المتوسط المتحرك

يشير التأخر إلى الفاصل بين حركة السعر واستجابة المؤشر.

تتأخر جميع المتوسطات المتحركة لأنها تُحسب من الأسعار السابقة.

يتأخر المتوسط الأطول أكثر من المتوسط الأقصر.

قد يساعد هذا التأخر على تصفية الضوضاء، لكنه قد يؤخر أيضًا الدخول والخروج.

على سبيل المثال، قد لا يؤكد متوسط 200 يوم اتجاهًا طويل الأجل إلا بعد تحرك السعر بدرجة كبيرة.

وقد يستجيب EMA لـ9 فترات بسرعة، لكنه قد ينتج إشارات خاطئة أثناء التراجعات الصغيرة.

هناك دائمًا مفاضلة بين السرعة والموثوقية.

ينبغي للمتداولين فهم هذه المفاضلة قبل اختيار إعداد المتوسط المتحرك.

الإشارات المتذبذبة حول المتوسط المتحرك

تحدث الإشارات المتذبذبة (Whipsaw) عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك صعودًا وهبوطًا مرارًا من دون تكوين اتجاه حقيقي.

تشيع هذه الإشارات في الأسواق العرضية.

وقد تدفع المتداول إلى فتح صفقة طويلة ثم إغلاقها سريعًا، وفتح صفقة قصيرة ثم إغلاقها سريعًا، مع تكبد رسوم أو تكاليف فارق السعر.

قد تشهد أسواق الكريبتو إشارات متذبذبة خلال فترات انخفاض حجم التداول أو قبل إعلانات مهمة أو بعد أحداث تصفية حادة.

تكون تقاطعات المتوسطات المتحركة عرضة لهذه الإشارات خصوصًا عندما يكون السوق مستويًا.

من طرق الحد منها استخدام أطر زمنية أعلى.

ومن الطرق الأخرى اشتراط تأكيد من حجم التداول أو الدعم والمقاومة أو خطوط الاتجاه أو مؤشرات الزخم.

لا توجد أداة تصفية تزيل هذه الإشارات تمامًا.

استراتيجية المتوسط المتحرك للعملات المشفرة

قد تستخدم استراتيجية المتوسط المتحرك البسيطة متوسطًا واحدًا لتحديد اتجاه الترند.

على سبيل المثال، قد يبحث المتداول عن فرص شراء فقط عندما يكون السعر فوق متوسط 50 يومًا.

وقد يتجنب فرص الشراء عندما يكون السعر دون متوسط 50 يومًا.

وقد تعتمد استراتيجية أخرى على متوسطين متحركين لرصد التقاطعات.

فمثلًا، قد يراقب المتداول تجاوز EMA لـ20 فترة EMA لـ50 فترة صعودًا أو هبوطًا.

وقد تستخدم استراتيجية ثالثة متوسطًا طويل الأجل كمرشح لحالة السوق.

فقد يعتبر المتداول، على سبيل المثال، أن وجود السعر فوق متوسط 200 يوم يوفر بيئة أقوى على المدى الطويل.

ينبغي أن تتضمن كل استراتيجية ضوابط للمخاطر، وتحديدًا لحجم الصفقة، ومستويات إبطال الفكرة، وخطة خروج واضحة.

قد تؤدي إشارة دخول مستندة إلى المتوسط المتحرك إلى خسائر كبيرة رغم ذلك إذا غابت إدارة المخاطر.

المتوسط المتحرك والتخطيط لوقف الخسارة

يستخدم بعض المتداولين المتوسطات المتحركة للتخطيط لوقف الخسارة أو الخروج المتحرك.

في اتجاه صاعد، قد يحتفظ المتداول بصفقته ما دام السعر فوق متوسط متحرك محدد.

إذا أغلق السعر دونه، فقد يقلل المتداول المخاطر أو يخرج من الصفقة.

وفي اتجاه هابط، قد يستخدم المتداول متوسطًا متحركًا متراجعًا كمرجع للتعرض لصفقات البيع أو لضبط المخاطر.

قد تساعد هذه الطريقة على الحد من تأثير العاطفة في قرارات التداول.

لكن وضع وقف الخسارة مباشرة عند متوسط متحرك يراقبه كثيرون قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

فقد يهبط السعر مؤقتًا دون الخط ثم يتعافى.

غالبًا ما يجمع المتداولون بين المتوسطات المتحركة والقمم والقيعان المتأرجحة الأخيرة ونطاقات التقلب ومناطق الدعم أو المقاومة.

المتوسط المتحرك والأطر الزمنية

يعتمد معنى المتوسط المتحرك بدرجة كبيرة على الإطار الزمني.

فالمتوسط المتحرك لـ20 فترة على مخطط مدته خمس دقائق يختلف كثيرًا عن متوسط 20 يومًا على مخطط يومي.

قد تنتج الأطر القصيرة إشارات كثيرة، لكنها تنطوي أيضًا على ضوضاء أكبر.

وقد تنتج الأطر الطويلة إشارات أقل، لكنها قد تكون أكثر موثوقية لتحديد الاتجاه الرئيسي.

قد يركز المتداول اليومي على المتوسطات خلال اليوم.

وقد يركز متداول التأرجح على متوسطات المخططات اليومية أو ذات الأربع ساعات.

وقد يركز المستثمر طويل الأجل على المتوسطات الأسبوعية.

ينبغي ألا ينسخ المستخدمون إعدادات المتوسط المتحرك من دون معرفة الإطار الزمني الذي صُممت له.

المتوسط المتحرك وإدارة المخاطر

إدارة المخاطر أهم من أي إشارة للمتوسط المتحرك.

قد يستخدم المتداول المؤشر المناسب ويخسر مع ذلك إذا كان حجم الصفقة أكبر من اللازم.

ينبغي لمتداولي الكريبتو تحديد مقدار المخاطرة المقبول قبل الدخول في الصفقة.

كما ينبغي مراعاة الانزلاق السعري والسيولة والرسوم وتكاليف التمويل والفجوات السعرية المفاجئة.

لا تحمي المتوسطات المتحركة المستخدمين من تعطل المنصات أو أخطاء المحافظ أو التصفية أو مخاطر العقود الذكية أو التقلبات الحادة.

قد تجعل الرافعة المالية أخطاء استخدام المتوسطات المتحركة أشد خطورة.

ينبغي أن يدعم المتوسط المتحرك خطة تداول تتضمن مسبقًا تحديد حجم الصفقة وحدود الخسارة.

ليس الهدف تحقيق الصواب في كل صفقة.

بل تجنب أن تتسبب صفقة سيئة واحدة في أضرار كبيرة.

المتوسط المتحرك والاختبار التاريخي

الاختبار التاريخي هو اختبار استراتيجية على بيانات سابقة قبل استخدامها في الأسواق الحية.

ينبغي اختبار استراتيجية المتوسط المتحرك في ظروف سوق مختلفة.

ويشمل ذلك الأسواق الصاعدة والهابطة والعرضية وفترات التقلب المرتفع وفترات انخفاض حجم التداول.

قد تفشل استراتيجية تنجح في دورة سوق واحدة عند تغير الظروف.

ينبغي أن يشمل الاختبار رسوم التداول والانزلاق السعري وفارق السعر والطلبات غير المنفذة وافتراضات تنفيذ واقعية.

تبدو أنظمة كثيرة للمتوسطات المتحركة أفضل على الورق من أدائها في التداول الفعلي.

كما ينبغي تجنب الإفراط في مواءمة الاستراتيجية للبيانات.

يحدث ذلك عندما يختار المتداول إعدادات نجحت تمامًا في الماضي لكنها تفشل مستقبلًا.

المتوسط المتحرك وبوتات التداول

يمكن لبوتات التداول استخدام المتوسطات المتحركة لأتمتة الدخول والخروج والتصفية وإرسال التنبيهات.

على سبيل المثال، قد يشتري بوت عندما يتجاوز EMA سريع EMA بطيئًا صعودًا، ويبيع عند حدوث العكس.

قد يبدو ذلك بسيطًا، لكن التداول الآلي يضيف مخاطر تقنية ومالية.

قد يواصل البوت التداول أثناء اضطراب السوق أو بسبب إعداد خاطئ أو مشكلة في API أو ارتفاع مفاجئ في سوق منخفض السيولة.

وقد ينفذ البوت صفقات خاسرة كثيرة بسرعة إذا كانت قواعد المتوسط المتحرك مصممة على نحو سيئ.

ينبغي اختبار البوتات في المحاكاة أو بمبالغ صغيرة جدًا قبل استخدامها بأموال حقيقية.

كما ينبغي متابعة سلوك البوت بدل افتراض أن الأتمتة آمنة.

تعتمد جودة بوت المتوسط المتحرك على قواعده وبياناته وتنفيذه وضوابط المخاطر فيه.

المتوسط المتحرك والوعي بالاحتيال

قد يستخدم المحتالون مخططات المتوسطات المتحركة لإظهار أنظمة تداول زائفة بمظهر احترافي.

وجود متوسطات متحركة وأسهم وادعاءات أرباح على مخطط لا يثبت نجاح النظام.

يحذر دليل FTC لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المستخدمين من مخططات الكريبتو التي تتضمن وعودًا كبيرة أو انتحالًا للهوية أو طلبات دفع مريبة.

ينبغي التشكيك في أي شخص يعد بعوائد مضمونة من استراتيجية للمتوسط المتحرك.

كما ينبغي تجنب المجموعات المدفوعة التي تضغط على المستخدمين للتصرف بسرعة أو إرسال العملات المشفرة للحصول على إشارات سرية.

لا يستطيع أي مؤشر حقيقي إزالة مخاطر السوق.

توضح أداة التداول المشروعة حدودها بدلًا من الوعد بأرباح خالية من المخاطر.

إذا عجزت استراتيجية عن تفسير فترات خسائرها، فلا ينبغي الوثوق بها.

المتوسط المتحرك والضرائب

قد يؤدي استخدام المتوسطات المتحركة لتداول الكريبتو إلى إنشاء سجلات ضريبية والتزامات إبلاغ.

تذكر صفحة IRS الرسمية للأصول الرقمية أن دخل الأصول الرقمية قد يخضع للضريبة، وأنه قد يلزم الإبلاغ عن معاملاتها.

قد يؤدي شراء العملات المشفرة أو بيعها أو مبادلتها أو تلقيها استنادًا إلى إشارات المتوسط المتحرك إلى أحداث خاضعة للضريبة، وفقًا للولاية القضائية للمستخدم.

ينبغي للمستخدمين حفظ سجلات التواريخ وهاشات المعاملات وعناوين المحافظ والأصول والمبالغ والرسوم وأساس التكلفة وعائدات البيع والقيم السوقية العادلة.

قد يؤدي التداول المتكرر إلى إنشاء سجلات كثيرة، خصوصًا عندما تنتج الاستراتيجية إشارات تقاطع متكررة.

وقد تزيد بوتات التداول تعقيد حفظ السجلات لأنها قد تنفذ معاملات كثيرة بسرعة.

تختلف القواعد الضريبية باختلاف البلدان والظروف الشخصية.

ينبغي للمستخدمين ذوي النشاط الملحوظ في تداول الكريبتو استشارة متخصص ضرائب مؤهل.

فوائد المتوسطات المتحركة

تجعل المتوسطات المتحركة مخططات الكريبتو المشوشة أسهل قراءة.

وتساعد المتداولين على تحديد الاتجاه المحتمل.

وقد تعمل كمناطق دعم ومقاومة ديناميكية.

كما قد تساعد على وضع قواعد للدخول والخروج.

ويمكن استخدامها عبر أطر زمنية وأصول عديدة.

وهي بسيطة بما يكفي ليفهمها المبتدئون.

ويمكن دمجها مع مؤشرات وأدوات أخرى لإدارة المخاطر.

الفائدة الرئيسية هي الوضوح، لا اليقين.

حدود المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة.

فهي تعتمد على بيانات الأسعار السابقة، لا المعلومات المستقبلية.

وقد تنتج إشارات خاطئة في الأسواق العرضية.

وقد تكون مضللة خلال التحركات المفاجئة المدفوعة بالأخبار.

ولا تقيس السيولة أو عمق دفتر الطلبات أو فتح التوكنات أو نشاط On-chain أو أساسيات المشروع.

كما لا تكشف عمليات الاحتيال أو الاختراقات أو الأنشطة الداخلية أو تعطل العقود الذكية.

وقد تنجح في دورة سوق وتضعف في دورة أخرى.

ينبغي ألا يعتمد المستخدمون على المتوسطات المتحركة وحدها لاتخاذ قرارات بشأن الكريبتو.

أخطاء شائعة عند استخدام المتوسطات المتحركة

من الأخطاء الشائعة اعتبار كل تقاطع إشارة تداول مضمونة.

ومنها أيضًا استخدام متوسطات قصيرة في سوق متذبذب من دون أدوات تصفية.

والخطأ الثالث استخدام متوسط طويل للتداولات السريعة والدخول متأخرًا.

والرابع تجاهل الرسوم والانزلاق السعري عند اختبار استراتيجية المتوسط المتحرك.

والخامس تغيير الإعدادات بعد كل صفقة خاسرة.

والسادس استخدام المتوسطات المتحركة من دون وقف خسارة أو خطة لإبطال الفكرة.

والسابع تجاهل اتجاه السوق الأوسع.

والثامن تصديق المؤثرين الذين يعرضون أرباح المتوسطات المتحركة من دون إظهار الخسائر.

أفضل الممارسات لاستخدام المتوسطات المتحركة

اختر فترة للمتوسط المتحرك تناسب الإطار الزمني لتداولك.

استخدم المتوسطات الأطول لفهم الاتجاه الأوسع.

ولا تستخدم المتوسطات الأقصر إلا إذا كنت قادرًا على تحمل الضوضاء الإضافية.

اجمع بين المتوسطات المتحركة والدعم والمقاومة وحجم التداول وإدارة المخاطر.

اختبر استراتيجيات المتوسطات المتحركة تاريخيًا قبل استخدام أموال حقيقية.

أدرج رسوم التداول والانزلاق السعري في كل اختبار.

تجنب استخدام الرافعة المالية استنادًا إلى إشارة المتوسط المتحرك وحدها.

احتفظ بسجلات ضريبية للصفقات الناتجة عن الاستراتيجيات الفنية.

تعامل مع المتوسطات المتحركة كأدوات لفهم بنية السوق، لا كضمانات.

ملخص المتوسط المتحرك لتحسين محركات البحث والإجابات

المتوسط المتحرك مؤشر فني يخفف بيانات أسعار العملات المشفرة بحساب متوسطها خلال عدد محدد من الفترات.

أكثر أنواعه شيوعًا المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك المرجح.

يمنح SMA جميع الأسعار في الفترة المحددة وزنًا متساويًا.

ويمنح EMA الأسعار الحديثة وزنًا أكبر ويستجيب لتغيرات السوق بسرعة أكبر.

يستخدم متداولو الكريبتو المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الترند والدعم والمقاومة والتقاطعات وتغيرات الزخم ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة.

المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة لأنها تُحسب من الأسعار التاريخية.

وتعمل بصورة أفضل في الأسواق ذات الاتجاه، وغالبًا ما تنتج إشارات خاطئة في الأسواق العرضية.

الطريقة الأكثر حذرًا لاستخدامها هي دمجها مع إدارة المخاطر وتحليل حجم التداول وبنية السوق والاختبار التاريخي والبحث المستقل.

الأسئلة الشائعة

ماذا يعني المتوسط المتحرك في الكريبتو؟

المتوسط المتحرك في الكريبتو مؤشر فني يعرض متوسط سعر عملة مشفرة خلال عدد محدد من الفترات.

ما الغرض الرئيسي من المتوسط المتحرك؟

الغرض الرئيسي منه هو تخفيف بيانات الأسعار وتسهيل تحديد الاتجاه.

ما هو SMA؟

SMA، أو المتوسط المتحرك البسيط، يمنح كل سعر في الفترة المحددة وزنًا متساويًا.

ما هو EMA؟

EMA، أو المتوسط المتحرك الأسي، يمنح الأسعار الحديثة وزنًا أكبر ويستجيب أسرع من SMA.

ما أفضل متوسط متحرك للكريبتو؟

لا يوجد متوسط متحرك واحد هو الأفضل للكريبتو، إذ يعتمد الإعداد الأنسب على الإطار الزمني وظروف السوق والتقلبات واستراتيجية التداول.

ما تقاطع المتوسطات المتحركة؟

يحدث عندما يتجاوز متوسط متحرك أقصر متوسطًا أطول صعودًا أو هبوطًا.

ما التقاطع الذهبي؟

التقاطع الذهبي تقاطع صعودي يتجاوز فيه متوسط أقصر، غالبًا متوسط 50 يومًا، متوسطًا أطول، غالبًا متوسط 200 يوم.

ما تقاطع الموت؟

تقاطع الموت تقاطع هبوطي يهبط فيه متوسط أقصر دون متوسط أطول.

هل يمكن للمتوسطات المتحركة التنبؤ بأسعار الكريبتو؟

لا، لا تستطيع المتوسطات المتحركة التنبؤ بأسعار الكريبتو على نحو مؤكد، لأنها لا تفعل سوى تلخيص بيانات الأسعار السابقة.

هل ينبغي للمبتدئين استخدام المتوسطات المتحركة؟

يمكن للمبتدئين استخدامها لتعلم تحليل الاتجاه، لكن ينبغي لهم أيضًا تعلم إدارة المخاطر والرسوم والتقلبات وكيفية تجنب الاحتيال.

الخاتمة

المتوسط المتحرك من أكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني للعملات المشفرة.

فهو يساعد المتداولين على تخفيف بيانات الأسعار وتحديد اتجاه الترند ووضع قواعد تداول منظمة.

المتوسط المتحرك البسيط أبطأ وأسهل فهمًا، في حين يستجيب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار الحديثة.

يمكن لتقاطعات المتوسطات المتحركة ومناطق الدعم والمقاومة ومرشحات الاتجاه أن تساعد المتداولين على تنظيم معلومات السوق.

لكن المتوسطات المتحركة ليست حلًا سحريًا ولا تلغي مخاطر الكريبتو.

فهي تتأخر عن السعر، وتضعف في الأسواق المتذبذبة، وقد تنتج إشارات خاطئة أثناء التقلبات المفاجئة.

ينبغي للمستخدمين دمجها مع بنية السوق وحجم التداول والاختبار التاريخي وتحديد حجم الصفقة وخطط خروج واضحة.

كما ينبغي لهم تجنب أي خدمة تعد بأرباح مضمونة من إشارات المتوسط المتحرك.

أفضل طريقة لفهم المتوسط المتحرك هي اعتباره أداة بسيطة ومفيدة لتتبع الاتجاه، تحسن وضوح المخطط عند استخدامها بانضباط.

ويكتسب هذا الانضباط أهمية في الكريبتو، لأن الأسواق السريعة قد تعاقب ضعف إدارة المخاطر قبل أن يتمكن أي مؤشر من الاستجابة.