HELI Indicators That Actually Work

Автор: Frank, PANews Киты на Hyperliquid стали центром внимания он-чейн транзакций. Здесь каждый день разворачиваются драмы внезапного богатства и полного разорения. Углубляясь в данные на цепочке, эти киты демонстрируют разнообразные личностные характеристики. Некоторые являются "противоположными индикаторами", которые владеют значительными средствами, но постоянно терпят неудачи, некоторые - "снайперы", которые выжидают полгода, чтобы нанести решающий удар, а другие - "хладнокровные машины", использующие алгоритмы для сбора прибыли с розничных инвесторов каждую секунду. Данные сорвали мистический покров с этих крупных игроков. PANews выбрал пять наиболее показательных адресов на Hyperliquid: включая известного "Большого Брата Мачи", загадочную фигуру, подозреваемую в обладании инсайдерской информацией, маркет-мейкера с миллиардным капиталом, а также недавнее "чудо возвращения" и "непреклонных быков". Через тысячи их транзакционных записей мы, кажется, можем найти свой собственный портрет среди этих примеров. Брат Мачи: Выигрыш как "птичий корм", проигрыш как "крах". Говоря о Брате Мачи, он, похоже, стал противоположным индикатором на текущем рынке, от огромных потерь на Friend.tech до нынешних массивных потерь во фьючерсных контрактах. Его торговые операции почти всегда являются отрицательным примером для практиков и инвесторов в криптоиндустрии. Но даже отрицательные примеры все равно являются уроками. С момента входа на торговый рынок Hyperliquid, Мачи накопил убытки в размере 46,5 миллионов долларов, что ставит его в число главных проигравших на всей торговой доске лидеров Hyperliquid. Профиль его торгового стиля показывает типичную модель высокого коэффициента выигрыша и низкого соотношения прибыли/убытков. Его общий коэффициент выигрыша составляет 77%, но соотношение прибыли/убытков - 1:8,6. Кроме того, его среднее время удержания для выигрышных сделок составляет 31 час, в то время как среднее время удержания для проигрышных сделок - ошеломляющие 109 часов. Это указывает на тенденцию выходить с небольшой прибылью, но удерживать проигрышные позиции до тех пор, пока не понесет огромные убытки или даже маржин-колл. В целом, его способность оценивать краткосрочные рыночные тренды действительно довольно точна, но при создании торговых стратегий он всегда рискует потерять до 8,60 долларов, чтобы заработать 1 доллар. Однако в реальной торговле его общая позиция все еще была прибыльной на уровне 15 миллионов долларов до обвала рынка 11 октября. После краха, из-за ликвидации нескольких ордеров в XPL и ETH, его общая прибыль превратилась в убыток более 11 миллионов долларов. Впоследствии, с увеличением торговли, он все дальше и дальше отдалялся от точки безубыточности. Анализируя коренные причины потерь Мачи, два характеристики стали его фатальными недостатками. Во-первых, он был "непреклонным быком", 94% его сделок были длинными и только 6% - короткими. Он потерял 46,88 миллионов долларов на длинных позициях и заработал 380 000 долларов на коротких позициях. Этот односторонний стиль является фатальным на падающем рынке. Во-вторых, он усреднял убытки, не используя стоп-лосс ордера. Во многих его крупных убыточных сделках, когда его ордера были на грани ликвидации, его первым выбором часто было добавление маржи, а не стоп-лосс. Это привело к эскалации его убытков. В целом, прибыль Брата Мачи была как "птичий корм", а его убытки - как "рыночные крахи". С точки зрения торговой психологии, у Брата Мачи есть значительные недостатки в избегании убытков, отказе признавать ошибки и погружении в невозвратные затраты, что делает его неподходящим для подражания. 10.11 Эксперт по короткой продаже "Инсайдер": Хладнокровный снайпер Если Мачи - горячекровный воин, размахивающий пулеметом, то этот парень - снайпер, который лежит в засаде три дня только для того, чтобы один раз нажать на курок. Он торговал очень редко, завершив всего пять сделок за шесть месяцев, с коэффициентом выигрыша 80%, заработав ошеломляющие 98,39 миллионов долларов. Более того, в отличие от своего друга, который постоянно вносил деньги, этот кит постоянно выводил средства. Его самой известной сделкой был депозит в размере 80 миллионов долларов 11 октября для короткой продажи BTC, а затем вывод с прибылью более 92 миллионов долларов пять дней спустя. После завершения этой удивительной сделки он не задержался, а остался сдержанным. Затем он снова открыл короткую позицию 20 октября, заработав 6,34 миллиона долларов. Хотя он понес небольшой убыток в размере 1,3 миллиона долларов на своей длинной позиции 8 ноября, это было незначительно по сравнению с его предыдущими прибылями. В настоящее время на его счету все еще находятся длинные позиции ETH стоимостью 269 миллионов долларов, с плавающей прибылью примерно 17,29 миллионов долларов. Судя по его торговому стилю, этот влиятельный человек, предположительно обладающий инсайдерской информацией, подобен затаившемуся крокодилу, остающемуся неподвижным до тех пор, пока не нанесет удар, забирая самый большой кусок рынка, а затем исчезая. Маркет-мейкер с капиталом в 1 миллиард долларов: Доминирование на рынке с помощью алгоритмов Адрес 0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060 в настоящее время является самым прибыльным адресом на Hyperliquid. Если первые два - "игроки" и "охотники", то этот - супер-кит на уровне маркет-мейкинга. На сегодняшний день этот адрес внес в общей сложности 1,11 миллиарда долларов в Hyperliquid, а затем вывел 1,16 миллиарда долларов. Его текущая нереализованная прибыль составляет примерно 143 миллиона долларов. Его стратегия включает сначала установление нескольких крупных начальных позиций, таких как короткие позиции в нескольких токенах, например ETH. Затем он часто добавляет и сокращает эти позиции, используя алгоритмы для генерации прибыли. Это приводит к двум моделям прибыли: одна - получение прибыли от трендовых коротких позиций, а другая - захват арбитражных возможностей на рынке через высокочастотную торговлю. Более детальный анализ показывает, что не только адрес с самым высоким рейтингом является трейдером, использующим этот метод, но и адреса, занимающие второе и третье места, также являются китами, получающими прибыль от этой арбитражной стратегии. Взяв в качестве примера адрес, занимающий второе место, 51% его транзакций были открытыми ордерами, размещающими ордера на покупку и продажу в верхней и нижней части книги ордеров для получения прибыли от небольших колебаний. Хотя размер каждой отдельной транзакции был небольшим, всего 733 доллара, адрес выполнил 1 394 монетных ордера за один день, и ежедневная прибыль могла накапливаться до десятков тысяч долларов. Однако операции этих китов имеют мало справочной ценности для розничных инвесторов, потому что киты не только имеют преимущество в комиссиях, но и имеют высокоскоростные количественные программы и аппаратную поддержку. Самая прибыльная неделя: период упорного труда и тщательного планирования. Этот адрес на самом деле не считается китом, но он попал под пристальное внимание PANews из-за его исключительно высокой доходности за последнюю неделю. С точки зрения размера капитала, этот адрес ранее инвестировал примерно 46 000 долларов, что кажется типичным для розничного инвестора. Глядя на результаты прошлых торгов, его баланс счета продолжал уменьшаться до конца ноября, с коэффициентом убытков, достигающим 85%. В этот период он был типичным проигравшим, с беспорядочной торговлей и упрямым удержанием криптовалют с малой капитализацией. Однако после 2 декабря он казался совершенно другим человеком, или, возможно, он нашел святой Грааль торговли, достигнув идеального результата 21-0 к 9 декабря. Он также увеличил свой начальный капитал с 129 долларов до 29 000 долларов, демонстрируя экспоненциальный рост. 3 декабря он предварительно открыл позицию с 1 ETH, заработав 37 долларов. 5 декабря, подтверждая свое первоначальное чувство, он увеличил свою позицию до 5-8 ETH, заработав около 200 долларов в одной сделке. 7 декабря он увеличил свою позицию до 20 ETH, достигнув прибыли в 1000 долларов в одной сделке. 8-го он увеличил свою позицию до 50-80 ETH, заработав 4000 долларов в одной сделке. 9 декабря его позиция достигла 95 ETH, с прибылью 5200 долларов в одной сделке. Вышеизложенное является обзором его недавней торговой деятельности, в течение которой он внес несколько изменений. Во-первых, он перестал торговать всем и переключился на торговлю только ETH. Ранее он торговал более чем десятью различными криптовалютами. Во-вторых, он перестал удерживать проигрышные позиции и выбрал быстрый и прибыльный подход. Его среднее время удержания ранее составляло около 33,76 часов, но за последнюю неделю оно уменьшилось до 4,98 часов. Кажется, он отказался от удержания проигрышных позиций и принял стратегию фиксации прибыли. В-третьих, его размер позиции изменился от случайных открытий до стратегии "переноса". Эта стратегия "переноса" является общим методом для быстрого роста небольших сумм капитала. Однако, в то время как его прибыль быстро увеличивалась, его кредитное плечо также значительно увеличилось. В прошлых сделках его кредитное плечо в среднем составляло 3,89x, недавно поднявшись примерно до 6,02x. Это усилило его торговый риск; на момент написания этой статьи его недавняя позиция ETH понесла убытки, превышающие 9 000 долларов из-за быстрого роста рынка, уничтожив почти половину его прибыли. Его кривая прибыли также сместилась от восходящего экспоненциального увеличения к резкому падению. В целом, это изменение в торговом стиле действительно сделало его сильнее, но также более уязвимым. Сможет ли он восстановить свои убытки, зависит от того, как он справляется с проигрышными ордерами и поддерживает высокий коэффициент выигрыша. Железноголовые быки: Трагическая песня непреклонных быков По сравнению с трейдерами, упомянутыми выше, стиль этого кита больше похож на стиль стойкого бычьего верующего и "жертвы" SOL. Общие инвестиции этого кита достигли 236 миллионов долларов, при этом длинные позиции составляли 86,32% от его общих сделок. Из более чем 700 его сделок 650 были длинными позициями. Однако он потерял более 5,87 миллионов долларов на своих длинных позициях, в то время как получил прибыль в размере 189 000 долларов на коротких позициях. Хотя он потерял более 5 миллионов долларов в целом, эта просадка (примерно 2,4%) все еще находится в управляемом диапазоне по сравнению с его общим оборотом более 200 миллионов долларов. Его самая большая проблема заключается в структуре его позиции. Структура его убытков была очень своеобразной; почти вся его прибыль была уничтожена одним только SOL. Среди токенов, которыми он торговал, FARTCOIN и SUI принесли прибыль, превышающую 1 миллион долларов, в то время как ETH и BTC также генерировали прибыль, близкую к 1 миллиону долларов. Однако его единственный убыток на SOL достиг 9,48 миллионов долларов. Если исключить убытки SOL, он на самом деле очень умелый трейдер (накопленная прибыль примерно 4 миллиона долларов в других криптовалютах). Но, казалось, у него была одержимость SOL, упрямо удерживая длинные позиции, только чтобы быть неоднократно уничтоженным нисходящим трендом SOL. Из его торговли мы можем извлечь следующее: даже если у вас есть сотни миллионов долларов, если вы развиваете "эмоциональную привязанность" или "одержимость" определенной криптовалютой, это может легко уничтожить вас, особенно если вы идете против тренда. Короче говоря, в этом глубоком море, кишащем китами, алгоритмами и инсайдерской торговлей, нет святого Грааля успеха. Для обычных инвесторов действия этих китов в значительной степени невоспроизводимы. Возможно, единственное, чему мы можем научиться у них, это не то, как заработать сотню миллионов долларов, а как избежать того, чтобы стать проигравшим, как Брат Мачи, который "удерживает проигрышные позиции", и как не пытаться бросить вызов неутомимым алгоритмическим машинам с нашими ограниченными средствами и скоростью. Уважение к рынку и трендам может быть самым ценным уроком, который преподает нам рынок.

Рынок Поделиться Поделиться этой статьей

Копировать ссылкуX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

BTC, ETH, SOL, ADA отступают назад

Цены на криптоактивы сегодня растут, поскольку трейдеры готовятся к декабрьскому решению Федеральной резервной системы по процентной ставке и возможному изменению условий ликвидности. Общая стоимость рынка криптовалют выросла на 3% до 3,2 триллиона $, продолжая спокойное восстановление по основным...