ความจริงเกี่ยวกับการเทรด: เกมตัวเลขเกี่ยวกับรูปแบบและความน่าจะเป็น

ผู้เขียน: AsymTrading

รวบรวมโดย: AididiaoJP, Foresight News

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดวิธีการ ตัวชี้วัด หรือข้อมูล แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าการเทรดคืออะไร

ในหนังสือ *Trading Psychology* Mark Douglas ได้ทำลายแนวคิดที่ว่า "การเทรดคือการทำนาย การแสวงหาความแน่นอน และการถูกต้อง" ทั้งหมด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขากำหนดนิยามตลาดใหม่: มันคือสภาพแวดล้อมที่มีความน่าจะเป็น ซึ่งข้อได้เปรียบของคุณจะปรากฏชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปนานพอ

นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์หลายคนสรุปปรัชญาหลักของ Douglas ด้วยประโยคง่ายๆ ว่า:

การทำธุรกรรมเป็นเกมดิจิทัลของการจดจำรูปแบบโดยพื้นฐาน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงว่าข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรจริงๆ และการเข้าใจผิดสามารถทำลายระบบการเทรดที่ดีของคุณได้อย่างเงียบๆ

การเทรดไม่ใช่การทำนาย

ประเด็นพื้นฐานที่สุดของ Douglas นั้นตรงไปตรงมามาก:

คุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และคุณไม่จำเป็นต้องรู้

ตลาดมีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติในระดับของการเทรดเดี่ยว ไม่มีรูปแบบ ตัวชี้วัด หรือข่าวสารใดที่สามารถรับประกันผลลัพธ์ของการเทรดครั้งต่อไปได้ เมื่อคุณพยายามหาความแน่นอนในการเทรดเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ความกลัว ความลังเล และการแทรกแซงทางอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นทั้งหมด

ตามคำนิยามของ Douglas การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายว่าตลาดจะขึ้นหรือลงในวินาทีถัดไป แต่เป็นเรื่องของวิธีดำเนินแผนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน

รูปแบบไม่ได้ทำนาย—มันเพียงกำหนด "ข้อได้เปรียบ"

Douglas ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของการจดจำรูปแบบ ในความเป็นจริง เขาเชื่อว่าเทรดเดอร์ควรมีวิธีการเทรดของตนเอง

สิ่งที่เขาต้องการแก้ไขคือกรอบความคิดของเทรดเดอร์เมื่อมองรูปแบบเหล่านี้

รูปแบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่า:

• ดีลนี้ "ต้อง" ทำกำไร

• ตลาด "เป็นหนี้" กำไรให้คุณ

• การขาดทุนครั้งหนึ่งพิสูจน์ว่าวิธีการ "ล้มเหลว"

รูปแบบแสดงถึงเพียงสิ่งเดียว:

ในอดีต ความน่าจะเป็นในการทำกำไรจะสูงขึ้นเมื่อรูปแบบหรือเงื่อนไขนี้ปรากฏ

เท่านั้นเอง

โมเดลบอกคุณเพียงความน่าจะเป็น ไม่ใช่ผลลัพธ์ เมื่อคุณเริ่มคาดหวังผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง คุณจะไม่ได้ "เทรดความน่าจะเป็น" อีกต่อไป แต่เป็นการ "รักษาอัตตาของคุณ"

ผลลัพธ์เป็นแบบสุ่ม แต่ความน่าจะเป็นไม่สุ่ม

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากใน "Trading Psychology Analysis":

• ผลลัพธ์ของแต่ละธุรกรรมเป็นแบบสุ่ม

• อย่างไรก็ตาม การกระจายความน่าจะเป็นโดยรวมของชุดธุรกรรมไม่สุ่ม

แม้แต่วิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ก็อาจประสบการขาดทุนติดต่อกันห้าครั้ง นี่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการไม่มีประสิทธิภาพ มันเพียงแค่หมายความว่ามันไม่ตรงกับความคาดหวังของคุณเรื่อง "ความแน่นอน"

Douglas เชื่อว่าเทรดเดอร์ควรประเมินผลงานของพวกเขาเหมือนคาสิโน:

แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การชนะและการแพ้แต่ละครั้ง เราควรดูตัวอย่างการเทรดจำนวนมากในระยะยาวและปริมาณสูง

กำไรมาจาก [มูลค่าที่คาดหวัง × จำนวนครั้งที่ทำซ้ำ] ไม่ใช่จากการตัดสินครั้งเดียวของคุณว่า "ถูก" หรือ "ผิด"

"ทุกอย่างเป็นไปได้"—นั่นคือข้อได้เปรียบของคุณจริงๆ

Douglas พูดประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:

ทุกอย่างเป็นไปได้

คนส่วนใหญ่จะตีความสิ่งนี้ว่าเป็นภัยคุกคาม แต่ Douglas หมายถึงตรงกันข้าม

เมื่อเทรดเดอร์ยอมรับอย่างแท้จริงว่า "ทุกอย่างเป็นไปได้" เขาจะค้นพบว่า:

• การขาดทุนไม่รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป

• การตั้งและดำเนินการคำสั่งหยุดขาดทุนกลายเป็นเรื่องที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

• ความลังเลหายไป

• ความมั่นใจมากเกินไปก็จางหายไปด้วย

การยอมรับความสุ่มไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้าย แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการปลดปล่อย

เมื่อคุณปล่อยวางความหมกมุ่นกับความแน่นอน ความสามารถในการดำเนินการของคุณจะดีขึ้นจริงๆ

สถานะ "flow" คือความเป็นกลางทางอารมณ์ ไม่ใช่ความตื่นเต้นหรือความคลั่งไคล้

"สถานะ flow" มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นสูงหรือลึกลับ

คำนิยามของ Douglas นั้นง่ายมาก การเข้าสู่สถานะ "flow" หมายถึง:

• ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์กับผลลัพธ์ของธุรกรรม

• ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าตัวเอง "ถูกต้อง"

• ไม่กลัวที่จะทำผิด

• เมื่อแผนการเทรดถูกดำเนินการแล้ว ก็ไม่มีแรงกระตุ้นที่จะแทรกแซง

คุณทำการเทรดครั้งต่อไปเพียงเพราะแผนต้องการ ไม่ใช่เพราะคุณ "รู้สึก" มั่นใจหรือกลัวในขณะนี้

สถานะ flow คือสถานะของความภักดีอย่างแท้จริงต่อกระบวนการเทรดท่ามกลางความไม่แน่นอน

ทำไมจึงเรียกว่า "เกมดิจิทัล"?

Douglas ไม่เคยส่งเสริมสโลแกนใดๆ แต่ตรรกะทางคณิตศาสตร์เบื้องหลังความคิดของเขานั้นชัดเจนมาก:

• ระบุรูปแบบและหาข้อได้เปรียบเชิงความน่าจะเป็น

• ข้อได้เปรียบนี้สร้างความเอนเอียงเชิงความน่าจะเป็น

• คุณต้องดำเนินการเทรดที่สอดคล้องกับข้อได้เปรียบของคุณซ้ำๆ และในปริมาณมาก

• ผลลัพธ์สุดท้ายจะปรากฏได้เฉพาะหลังจากรวบรวมตัวอย่างธุรกรรมจำนวนเพียงพอแล้ว

ดังนั้น เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์จึงสรุปง่ายๆ ว่า:

การทำธุรกรรมเป็นเกมดิจิทัลของการจดจำรูปแบบโดยพื้นฐาน

มันไม่ใช่การทำนาย ไม่ใช่สัญชาตญาณ ไม่ใช่ความเชื่อ

มันเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การทำซ้ำ และวินัย

ทำไมคนส่วนใหญ่ยังคงทำไม่ได้ดี?

เทรดเดอร์หลายคนเห็นด้วยกับ Douglas อย่างมีเหตุผล แต่ปฏิเสธข้อสรุปของเขาทั้งในด้านอารมณ์และการปฏิบัติ

พวกเขายังคง:

• ตัดสินตัวเองด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกรรมเดียว

• หวังว่ารูปแบบจะ "ได้ผล" ทุกครั้ง

• รู้สึกว่าการขาดทุนเป็นการหมิ่นประมาท

• ปรับเปลี่ยนกฎระหว่างทางของธุรกรรม

• หลังจากประสบการขาดทุนหลายครั้ง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ก็ถูกยกเลิก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาเชื่อในความน่าจะเป็นด้วยวาจา แต่ในทางปฏิบัติพวกเขาคาดหวังว่าทุกผลลัพธ์จะแน่นอน

ประเด็นของ Douglas ไม่ใช่การสอนคุณหาวิธีการเทรดที่ดีกว่า

มันเกี่ยวกับวิธีใช้วิธีการอย่างถูกต้องเมื่อคุณมีมันแล้ว

สุดท้าย

บทความนี้สอนเราถึงความจริงที่เรียบง่ายแต่ยากที่จะยอมรับ:

คุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ แต่คุณสามารถควบคุมการดำเนินการได้

โมเดลให้ความน่าจะเป็นแก่คุณ ไม่ใช่คำสัญญา กำไรที่มั่นคงต้องการความชาทางอารมณ์และการกระทำซ้ำๆ

การเทรดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเมื่อเทรดเดอร์หยุดพยายาม "พิสูจน์ว่าตัวเองถูกต้อง" และเริ่มให้ "ตัวเลขความน่าจะเป็น" ทำงานให้พวกเขา

นั่นคือความหมายทั้งหมดเบื้องหลังประโยคนั้น:

ตลาดคือเกมดิจิทัลของการจดจำรูปแบบ