ФРС объявила о масштабной реорганизации своих ежегодных стресс-тестов банков после юридического вызова со стороны нескольких отраслевых групп, согласно пресс-релизу центрального банка в пятницу.
Изменения отвечают на жалобы о том, что процесс, используемый для определения того, сколько капитала должны держать крупные банки, был непрозрачным, непредсказуемым и дорогостоящим для кредиторов. ФРС заявила, что новый подход направлен на повышение прозрачности, сохраняя при этом полезность теста для оценки того, как фирмы будут справляться с серьезными экономическими спадами.
ФРС заявила, что раскроет больше деталей о сценариях и моделях, используемых для проведения тестов, и позволит общественности комментировать их. Центральный банк также заявил, что общее снижение требований к капиталу будет минимальным. Ожидается, что требования к капиталу снизятся лишь на "незначительную" сумму, уменьшая рабочую нагрузку для банков, особенно для крупнейших учреждений, которые проходят тест каждый год.
Истцы утверждали, что стресс-тестам не хватало прозрачности, и они были незаконными. Группы, подавшие иск, включали Институт банковской политики, Американскую банковскую ассоциацию, Торговую палату США, Лигу банкиров Огайо и Торговую палату Огайо.
Крупные банковские лоббистские группы, Форум финансовых услуг и Институт банковской политики, выпустили заявления в поддержку объявления, говоря, что оно решает давние проблемы, связанные со сложностью и отсутствием ясности в системе тестирования.
ФРС описывает изменения в модели и сценарии
ФРС заявила, что банкам потребуется предоставлять меньше документации в будущем. Среднее сокращение составит около 10 000 страниц вспомогательных материалов на одно учреждение.
В центральном банке было разделение мнений.
Майкл Барр, член Совета управляющих, заявил, что не поддерживает предложение. Он сказал, что план "сделает стресс-тест слабее и менее достоверным" и может привести к "чрезмерно оптимистичным прогнозам", открывая дверь для "игр со стороны банков".
Мишель Боуман, ранее занимавшая должность вице-председателя по надзору, поддержала предложение и назвала его "отличным", но сказала, что сожалеет о том, что проблемы были решены только "после того, как судебный иск стал неизбежным".
Время реорганизации совпадает с оценкой регуляторами нескольких других правил для банков. Администрация Трампа подталкивала чиновников к снижению регуляторной нагрузки для стимулирования роста и инвестиций во всем финансовом секторе.
Стресс-тесты были введены после кризиса 2008 года, когда правительство внедрило процесс комплексного анализа капитала и обзора, чтобы обеспечить выживание банков при серьезных потрясениях.
Будущие условия тестирования и юридический вызов
ФРС заявила, что стресс-тест продолжит оценивать устойчивость в жестких экономических условиях, например, как они будут работать, если безработица достигнет 10 процентов, номинальные цены на жилье упадут примерно на треть, а цены на коммерческую недвижимость снизятся на 40 процентов.
Дуглас Эллиотт, партнер консалтинговой фирмы Oliver Wyman, сказал, что тесты были самым сильным драйвером требований к капиталу для крупных банков и что новая структура может ослабить это влияние "в некоторой степени".
Предполагаемое изменение уровней капитала невелико. ФРС заявила, что модификации моделей и сценариев снизят требуемый капитал примерно на 0,25 процентных пункта в среднем по сравнению с предыдущими двумя годами.
Ранее в этом году центральный банк предложил усреднять результаты стресс-тестов за двухлетний период, чтобы уменьшить колебания в количестве капитала, который банки должны держать от года к году.
Регуляторы требуют, чтобы банки держали достаточно капитала для поглощения убытков во время финансового стресса. Банки часто предпочитают более низкие требования к капиталу, поскольку это может увеличить прибыльность по отношению к собственному капиталу.
Хотите, чтобы ваш проект был перед лучшими умами крипто? Включите его в наш следующий отраслевой отчет, где данные встречаются с влиянием.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/fed-rolls-back-bank-stress-tests/
