Análisis Financiero Global: Un Enfoque Basado en TDA para Crashes del Mercado

Tabla de Enlaces

I. Introducción

II. Metodología

III. Enfoque TDA para analizar múltiples series temporales

IV. Datos Analizados

V. Resultados y Discusión

A. Obtención de nube de puntos a partir de series temporales de precios de acciones

B. EE debido a la crisis financiera de 2008

C. EE debido a la pandemia de COVID-19

D. Impacto del COVID-19 en diferentes sectores de India

VI. Conclusión

VII. Agradecimientos y Referencias

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esta sección muestra el resultado de la identificación de eventos extremos (EE) por continente durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 utilizando TDA. Permite la identificación de EE de múltiples series temporales de acciones a la vez. Además, se analiza el impacto por sectores de la pandemia de COVID-19 en el mercado de valores indio.

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:::info Autores:

(1) Anish Rai, Departamento de Física, Instituto Nacional de Tecnología Sikkim, Sikkim, India-737139;

(2) Buddha Nath Sharma, Departamento de Física, Instituto Nacional de Tecnología Sikkim, Sikkim, India-737139;

(3) Salam Rabindrajit Luwang, Departamento de Física, Instituto Nacional de Tecnología Sikkim, Sikkim, India-737139;

(4) Md.Nurujjaman, Departamento de Física, Instituto Nacional de Tecnología Sikkim, Sikkim, India-737139;

(5) Sushovan Majhi, Programa de Ciencia de Datos, Universidad George Washington, EE.UU., 20052.

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:::info Este artículo está disponible en arxiv bajo la licencia CC BY 4.0 DEED.

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